Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!
1000 ₴

Программа С++, задание на англ языке

project not completed

С++ программа для ВНЗ в Польше. Задание на англ языке в областе экономики и финансов, есть примеры заданий сделанных во время практических занятий.  Описание проекта в приложенном файле, плюс архив со всеми практическими.

Задание проекта (описание финансовых опционов есть в приложеном файле):

Write a C++ program that will run a Monte Carlo simulation to approximate the theoretical price of the
up-and-out put option with a barrier active in the second part of the period between the moment of pricing
and the option expiry.
Your code should be ready to price the option for any values of its characteristics, nevertheless please nd
the theoretical price for the following values:
price of the underyling at the moment of option pricing: S0 = 95,
strike price K = 100,
annualized volatility rate = 0.2
annualized risk-free rate r = 0.06
time to maturity t = 0.5
As far as the barrier level b is concerned, it's up to you. Choose a reasonable value, that will slightly infuence
the price of a corresponding non-barrier option. Try to avoid the barrier that will make the option price to
be zero.

Applications 2

Only registered users can view attachments.

Work result

Only registered users can view attachments.

Client's feedback about the contractor Ivan Rozinko


Заказ был выполнен в срок но полностью неверно и неправильно.

Vit B. Vit Bal | Safe Safe

  1. 1 dayconcealedWinning proposal
    Ivan Rozinko
     129   0   1

    Добрый день!
    Имею хороший опыт в разработке на С/С++.
    Готов выполнить качественно и в кратчайшие сроки.
    Для дальнейшего обсуждения пишите: [email protected]

    Ukraine Chernigov | 22 February 2017 |

Vit Bal
Ukraine Rovno
Project published
22 February 2017