Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!
220 ₴

​Управління фінансовими ризиками:

project complete


Управління фінансовими ризиками:

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни «Управління фінансовими ризиками»

для студентів 4 курсу спеціальності «Фінанси»

можливий розвязок в Excel

Завдання № 1.

Банк розглядає три можливих інвестиційних проекти на наступний рік. Кожний проект розрахований на 1 рік, а доходи від нього залежать від стану економіки в наступному році. Орієнтовані оцінки доходності наведено нижче:

Стан економіки Ймовірність Прогнозована дохідність, %
А В С
Спад 0,25 10 9 14
Середній рівень 0,5 14 13 12
Найвищий рівень 0,25 16 18 10
Необхідно: 1.Розрахувати очікувану доходність кожного проекту, дисперсію, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.

2.Проранжуйте альтернативи, виходячи з: 1) очікуваної доходності; 2) ризику.

3.Яку альтернативу Ви оберете?

Завдання № 2.

На матеріалі попереднього завдання припустимо, що банк збирається вкласти третину коштів в кожний проект.

Необхідно визначити:

1.Яка очікувана доходність портфелю?

2.Якою є дисперсія і середнє квадратичне відхилення?

3.Якими є коефіцієнти коваріації і кореляції для проектів А і В, а також А і С?

Завдання № 3.

За даними минулих періодів акції А і В мали наступні дивіденди і ціни в дол.

Рік А В
Дивіденд Ціна в кінці року Дивіденд Ціна в кінці року
1997 - 22,50 - 43,75
1998 2,00 16,00 3,40 35,50
1999 2,20 17,00 3,65 38,75
2000 2,40 20,25 3,90 51,75
2001 2,60 17,25 4,05 44,50
2002 2,95 18,75 4,25 45,25
Необхідно:

1.Підрахувати фактичну доходність акції за кожний рік.

2.За умови, що портфель складається на 50 % з А і на 50 % з В (структура балансування на кінець року) визначити доходність портфелю за кожний рік.

3.Вирахувати середнє квадратичне відхилення доходності кожної акції і портфелю.

Завдання № 4.

До портфелю (умова попереднього завдання) добавте акцію С. Яка за минулі періоди мала наступні дивіденди і ціни в дол.

Рік C
Дивіденд Ціна в кінці року
1997 - 23,40
1998 1,85 23,90
1999 1,95 31,50
2000 2,05 27,20
2001 2,15 32,25
2002 2,25 26,00
Необхідно:

1.За умови, що акції А, В і С мають однакову вагу в портфелі, визначити як це вплине на доход портфелю і середньоквадратичне відхилення.

2.Нехай структура портфелю змішана: А – 25 %, В – 25 %, С – 50 %. Як зміниться середній очікуваний доход і середньоквадратичне відхилення. Поясніть ці зміни.

3.Якому портфелю Ви віддали б перевагу? Чому?

Завдання № 5.

За минулі періоди акції А і В мали такі дивіденди і ціни:

Рік А В
Дивіденд Ціна в кінці року Дивіденд Ціна в кінці року
1997 - 12,25 - 22,00
1998 1,00 9,75 2,40 18,50
1999 1,05 11,00 2,60 19,50
2000 1,15 13,75 2,85 25,52
2001 1,30 13,25 3,05 22,50
2002 1,50 15,50 3,25 24,00

Необхідно:

1.За умови структури портфелю 50*50, визначити:

а) доходність портфелю по рокам;

б) середній доход для кожної акції;

в) середнє квадратичне відхилення для кожного інструмента портфелю;

г) коефіцієнт кореляції.

2. Якщо на основі випадкової вибірки збільшити кількість акцій, то як зміниться ризик портфелю?

Client's feedback about the contractor Алексее Подгорном

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все отлично. Спасибо. ,.......................
Все сделано во время и очень качественно.

Artem P. Artem Petrovskiy

Freelancer's feedback about the client Artem Petrovskiy

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

претензий не имею.
задача была полностью ясна.
оплата произведена вовремя! спасибо!

Алексей П. Алексей Подгорный


Make a proposal!

The client doesn't want to make prepayment? Offer him to make a payment via Safe to avoid possible fraud.

  1.  freelancer isn't working in the service any longer

Client
Artem Petrovskiy
Ukraine Kyiv  190   1
Project published
12 May 2014
532 views
Payment methods